第三代监察系统

案例背景

为满足资本市场对于创新业务需求的不断增长,上交所正在进行NGTS系统的建设。NGTS系统可以支持多个交易市场、多种交易方式和订单模式,以及现有系统所不能支持的一些交易品种的交易,如做市商、报价驱动交易、多日有效订单、金融衍生产品交易等。

为了配合NGTS系统的上线,上交所计划建设”3GSS系统,用以监察各个层次的交易主体(如投资者、会员、基金管理公司等),在各个不同市场、不同品种、不同交易方式下(包括股票和金融衍生产品)的交易行为,并发现其中的违规行为。
3GSS系统建设范围与目标包括:

  • 完成3GSS各项业务功能细化、系统整体技术架构设计、概要设计、详细设计、系统开发、测试与切换以及网络规划工作;
  • 考虑到监察系统与法律法规的关联程度很大,而我国资本市场创新业务的法律法规推出往往存在较大变数,因此在开发实施过程中能够具有高度灵活性,根据上交所的要求进行相应的需求变更;
  • 3GSS必须能支持NGTS系统的所有交易方式、订单类型、交易品种,并能够灵活地进行扩展,以便于未来NGTS在增加新的交易方式或交易品种时,能够很快地提供支持;
  • 3GSS解决方案必须能够适应NGTS的高性能容量要求;
  • 3GSS要具备先进而高效的预警引擎,能够接收交易系统的实时数据流,结合海量历史静态数据,及时进行预警分析处理;系统应提供灵活的预警定制模块,支持业务人员根据简单的方式自定义预警规则;
  • 3GSS要具备统一门户访问入口,具有完善的访问权限控制和信息流转处理功能,并兼容现有监控系统部分功能;
  • 3GSS要能够对大量历史市场交易数据及参考资料进行及时的统计处理以及可视化展示,以辅助市场监察人员进行分析和调查;
  • 3GSS解决方案的实施计划应和NGTS计划严格匹配。

实施方案

东软在咨询过程中积极的与客户沟通,深入理解客户的需求,为客户提出合理的解决方案,最终在多家竞标公司的解决方案中最终选择了东软的解决方案。

3GSS系统的功能包括MA与BI两部分,MA完成3GSS从预警规则的部署到上线到执行到预警处理的全部过程,通过分析触发预警的市场行为,寻找其产生原因,从而得到正确的处理结果;BI完成基于历史交易数据对市场非正常行为进行提取与分析。

功能上主要分为业务功能和系统功能,业务功能主要来自于市场监察部的业务要求以及监察相关部门(如:产品开发部、法律部、会员部、交易管理部、上市公司部、债券基金部、信息中心)的业务要求。系统功能是基于上述业务需求设计形成的软件系统应该具备的功能,如系统管理、权限配置、数据管理等。

预警:
3GSS的解决方案需满足预警业务要求,可允许业务人员自行建立预警规则,而无需技术人员改动相关程序。该预警业务要求可以提供预警规则所需的运算、函数、语句、模型,允许监控人员在无需专业技术人员协助下,自行以图形化或编程的方式创建、修改预警规则,并能快速展现预警规则的生成结果。业务人员由于专业背景、分析思路的不同,可能采用技术分析、金融统计分析、智能算法等多种手段来定义预警,在设计这类预警的时候,应该可在测试环境上进行测试,而不会妨碍生产系统的服务水平。同时,要求可提供预警的报告、存储、记录与分析功能。

查询:
实时监控人员为了分析系统产生的预警是否应进一步调查,需要对产品信息和市场参与者信息进行查询并分析,以决定是否需要对预警进行进一步的处理。

回放订单簿:
实时监控人员为了分析系统产生的预警是否应进一步调查,需要对市场当时或相关时间的订单薄状态进行分析以决定是否需要对预警进行进一步的处理。

分析投资人交易行为:
市场监察分析员对数量非常庞大的成交、订单及报价数据进行分析,要有能力对这些数据进行审查和过滤,以便将精力聚焦在那些受关注的交易上,包括对特定账户盈亏的分析,异常转指定行为、异常的连号交易、关联申报、异常回转交易的分析。

为与NGTS系统接轨,对原有的数据存储方案进行改造,以尽量不影响现有系统的使用为原则,并在完成了数据结构的改造设计后,对系统的历史数据进行转换,同时对新的数据存储格式的容量和访问效率进行相关评估和优化。

实施效果

3GSS系统采用东软UniEAP业务基础平台,以划分阶段、多方配合、自上向下、逐步细化作的方法开发。3GSS系统为上交所解决了监察系统与NGTS系统和数据仓库进行连接或整合的问题,为上交所的新业务提供了监察平台的支持。同时,该解决方案性能优异,可扩充性强,为上交所未来的业务发展提供有力支撑。

项目周期历时一年,最终系统成功通过用户验收测试。该项目从上交所监察业务出发,把握各业务之间的区别和联系,按照不同业务的特点和信息技术的特点,遵循规范、科学、通用、实用、安全、易用等要求,统筹规划总体的应用架构,并通过管理与技术的双重手段,达到资源共享、应用软件重用、可管理、可维护等目的。

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2019-04-04T15:07:40+00:00